要实现在CXGrid中拖动鼠标多选，您可以按住鼠标左键并拖动鼠标，直到选择了要选择的单元格或行。您可以在拖动过程中按住Shift键来限制选择范围。拖动选择的单元格或行时，您可以按住Ctrl键来添加或删除单元格或行的选择。当您完成选择时，松开鼠标左键即可完成多选。

如果您希望在拖动鼠标多选时显示选择矩形，则可以使用以下代码：

1. 在GridOptions中设置goDrawSelections为True：

  cxGrid1DBTableView1.OptionsSelection.GridOptions := [goDrawSelections];

2. 在OnMouseDown事件中设置开始选择的单元格或行：

  if AButton = mbLeft then
  begin
    StartCol := cxGrid1DBTableView1.GetColumnAtPos(X, Y);
    StartRow := cxGrid1DBTableView1.GetRowAt(X, Y);
  end;

3. 在OnMouseMove事件中实现选择矩形的绘制：

  if AButton = mbLeft then
  begin
    // 绘制选择矩形
    cxGrid1DBTableView1.Canvas.Pen.Color := clHighlight;
    cxGrid1DBTableView1.Canvas.Pen.Style := psDot;
    cxGrid1DBTableView1.Canvas.Brush.Style := bsClear;
    cxGrid1DBTableView1.Canvas.Rectangle(SelectionRect);

    // 更新选择矩形
    SelectionRect := Rect(StartCol.VisibleIndex, StartRow.VisibleIndex,
      cxGrid1DBTableView1.GetColumnAtPos(X, Y).VisibleIndex + 1,
      cxGrid1DBTableView1.GetRowAt(X, Y).VisibleIndex + 1);

    // 绘制新的选择矩形
    cxGrid1DBTableView1.Canvas.Pen.Color := clHighlight;
    cxGrid1DBTableView1.Canvas.Pen.Style := psDot;
    cxGrid1DBTableView1.Canvas.Brush.Style := bsClear;
    cxGrid1DBTableView1.Canvas.Rectangle(SelectionRect);
  end;

4. 在OnMouseUp事件中完成多选：

  if AButton = mbLeft then
  begin
    // 完成选择
    cxGrid1DBTableView1.Controller.SelectCells(StartCol, StartRow,
      cxGrid1DBTableView1.GetColumnAtPos(X, Y), cxGrid1DBTableView1.GetRowAt(X, Y));
  end;

以上代码仅供参考，您可以根据实际需求进行修改。